Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка СНГБ

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" является крупным российским банком и среди них занимает 65 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Апреля 2024 г.) величина активов-нетто банка СНГБ составила 101.73 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -15,43%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Банк СНГБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Корреспондентские счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, сильно уменьшились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 45.58 до 40.94 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 39.55 до 19.41 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 210.88%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (118.78%) и Н3 (226.97%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО БАНК «СНГБ» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.27% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 71.49% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.8% c 69.11 до 78.61 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 20.2% c 98.19 до 78.39 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО БАНК «СНГБ» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.6%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 19.13 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года довольно мала и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2024 г.