Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Методики и группы показателейМетодики/Группы

Агрегированный баланс Агрегированный баланс

Методика ЦБ Методика ЦБ

САМЕLS САМЕLS

Методика АСВ (по 1379-У) Методика АСВ (по 1379-У)

Оценка экономического положения банков (по 2005-У) Оценка экономического положения банков (по 2005-У)

Методика Кромонова Методика Кромонова

Пользовательские методики Пользовательские методики

Новая методика

Отчетность банков Отчетность банков

Экспертные индикаторы проблемности (расчетные показатели)

Описание методики...
В группу включены экспертные показатели, позволяющие выявить проблемные банки.
Редактирование описания...
1 2 3 4 5
  •     Критический уровень нормативов и экспертных показателей
    •     ПКЛ: {ВЛАкорр}/{ЧООДС}Экспертная надежность банка  Редактирование  Удаление
      •     ВЛАкорр: {ВЛА1нал}+{ВЛА1цб}+{ВЛА2Ацб}*0.85-{ВК40}Высоколиквидные активы с учетов дисконтов и корректировок  Редактирование  Удаление
        •     ВЛА1нал: {ст1111}+{ст12}+{ст2111}+{ст21111}+{ст2112}Высоколиквидные активы 1-й группы (наличность - вес 1.00)  Редактирование  Удаление
        •     ВЛА1цб: {ст4111}+{ст4112}+{ст4117}+{ст4311}+{ст4312}+{ст4316}Высоколиквидные активы 1-й группы (ценные бумаги - вес 1.00)   Редактирование  Удаление
        •     ВЛА2Ацб: {ст4113}+{ст4114}+{ст4314}+{ст43211}Высоколиквидные активы 2А группы (ценные бумаги - вес 0.85)   Редактирование  Удаление
        •     ВК40: (({ВЛА2Ацб}*0.85) - 2/3*({ВЛА1нал}+{ВЛА1цб}))>0Величина корректировки, т.к. ВЛА-2 с дисконтом не может превышать 40 процентов от суммарной величины высоколиквидных активов  Редактирование  Удаление
        •     ст.15211С: {ст.15211}-{40802П}-{40804П}-{40805П}-{40807П}Текущие средства юр. лиц (без ИП)  Редактирование  Удаление
        •     ст211Л30: {ст2111}+{ст21111}+{ст2112}Межбанковские кредиты, выданные на срок до 30 дней  Редактирование  Удаление
        •     ЦБВЛА: {ВЛА1цб}/{ВЛАкорр}Доля ценных бумаг РФ в высоколиквидных активах  Редактирование  Удаление
      •     ЧООДС: {ОтСтабФЛ}*0.05 + {ОтНстФЛ}*0.10 + {ОтПрДеп}*0.4 + {ОтПроч}Чистый ожидаемый отток денежных средств  Редактирование  Удаление
        •     ОтСтабФЛ: {ст.152334}Стабильные средства физических лиц (вес 0.05)  Редактирование  Удаление
        •     ОтНстФЛ: ({ст.1523}-{ОтСтабФЛ})+{40802П}+{40804П}+{40805П}+{40807П}Нестабильные средства физических лиц и ИП (вес 0.10)  Редактирование  Удаление
        •     ОтПрДеп: ({ст.15211}-{40802П}-{40804П}-{40805П}-{40807П}) + {ст.152121}+{ст.152122}+{ст.15213}+{ст.152221}+{ст.152222}+{ст.152223}Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (вес 0.40)  Редактирование  Удаление
        •     ОтПроч: {ст.1511}+{ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15122}+{ст.15311}+{ст.15312}+{ст.15313}+{ст.15315}+{ст.15321}+{ст.15322}+{ст.15323}+{ст.15325}+{ст.15331}+{ст.15332}+{ст.15333}+{ст.15334}+{ст.15336}+{ст.154}+{ст.155С}+{ст.162}+{ст.163}Прочие привлеченные денежные средства без обеспечения (вес 1.00)  Редактирование  Удаление
          •     ст.1512С30: {ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15122}Межбанковские кредиты полученные на срок до 30 дней  Редактирование  Удаление
          •     ст.15ЦБ: {ст.15311}+{ст.15312}+{ст.15313}+{ст.15315}+{ст.15321}+{ст.15322}+{ст.15323}+{ст.15325}+{ст.15331}+{ст.15332}+{ст.15333}+{ст.15334}+{ст.15336}Облигации, депозитные сертификаты и векселя  Редактирование  Удаление
          •     ОтОбПроч: {ст.154}+{ст.155С}+{ст.162}+{ст.163}Обязательства по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность  Редактирование  Удаление
        •     СумРес: {ОтСтабФЛ}+{ОтНстФЛ}+{ОтПрДеп}+{ОтПроч}Сумма ресурсной базы  Редактирование  Удаление
    •     ОтнПрибСС: {ст.13}>(-0.1) ? ({ст.134}/{ст.13}) : (-100)Прибыльность (убыточность) собственных средств банка текущего года  Редактирование  Удаление
    •     ТекОб23: {Ст_СрКО}+{Ст_СрСч}+{Ст_ГосСч}+{Ст_ФизСч}+{Ст_ПрСч}Текущие обязательства (2023)  Редактирование  Удаление
    •     ЛА_ТА23: {ЛА23}/{ТекОб23}Соотношение ликвидных активов и текущих средств  Редактирование  Удаление
    •     ЛА23: {Ст_ДС}+{Ст_МБК}+{Ст_ДРбр}+{Ст_ЦбДлг1}+{Ст_ЦбДлгРе}Потенциально ликвидные активы  Редактирование  Удаление
    •     ДоляПрКП: {Ст_КрП}>2000 ? ({Ст_КрПрс}+{Ст_МБК_Прс})/({Ст_КрРазм}+{Ст_МБКразм}+{Ст_МБК_Прс}) : 0Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле  Редактирование  Удаление
    •     ДоляРезКП: {Ст_КрП}>2000 ? (-{Ст_КрРезо}-{Ст_МБКорез})/({Ст_КрРазм}+{Ст_МБКразм}+{Ст_МБК_Прс}) : 0Доля резервы на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле  Редактирование  Удаление
  •     Непроведенные платежи и спорные суммы
    •     НепровПл: {ОБ317П} + {ОБ318П} + (({ОБ47418П}>{ОБ90904А}) ? {ОБ47418П} : {ОБ90904А})Непроведенные платежи (просрочка по МБК + картотека)  Редактирование  Удаление
    •     АрестСред: {8921}>0 ? (({ст1215}-{8921})>1 ? ({ст1215}-{8921}) : 0) : 0Сумма частичного ареста средств на корсчете ЦБ  Редактирование  Удаление
  •     Необычная структура баланса
    •     Отн8823Акт: (({8823.0}>{60106А}) ? {8823.0} : {60106А})/{Аагр}Доля вложений в ПИФы в активах  Редактирование  Удаление
    •     ПлохАкт: ({Н1.0}>0) ? (({Н1.0}>11) ? 0 : ({АСВПА3}>0.02 ? ({АСВПА4}>0.05 ? 0 : {ст2}) : {ст2})) :0Ссудная задолженность банков, возможно, прячущих плохие активы  Редактирование  Удаление
    •     ДолПроч: {Ст_ПрАкт}/{Ст_А}Доля прочих активов в активах-нетто  Редактирование  Удаление
    •     ДолСомнЦБ: ({ст4115}+{ст4122}+{ст4215}+{ст4315}+{ст43212}) / {ст.13}Для вложений в прочие ценные бумаги по отношению к источникам собственных средств  Редактирование  Удаление
    •     Ст_АД: {Ст_МБК}+{Ст_Цб}+{Ст_УчКап}+{Ст_КрП}+{Ст_ПрФИ}Активы, приносящие прямой доход  Редактирование  Удаление
  •     Необычные операции
    •     ОбОстКас: {ОБ202А}/{202А}Отношение оборотов к остаткам по Кассе  Редактирование  Удаление
    •     ОбКасАкт: {ОБ202А}/{Аагр}Отношение оборотов по кассе к активам-нетто  Редактирование  Удаление
  •     Резкое изменение балансовых показателей
    •     РостФОР: ({ст1А}-{[ПРЕД]ст1А})/{[ПРЕД]ст1А}Рост или падение обязательных резервов банка (ФОР) за месяц  Редактирование  Удаление
    •     ИзмСобСр: (({ст.13}-{[ПРЕД]ст.13})/{[ПРЕД]ст.13})Относительное изменение источников собственных средств за месяц  Редактирование  Удаление
    •     ИзмВкл: {[ПРЕД]ДоляФизЛиц}>0.2 ? (({ВкладыФЛ}-{[ПРЕД]ВкладыФЛ})/{[ПРЕД]ВкладыФЛ}) : 0Относительное изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц  Редактирование  Удаление
    •     ИзмОбКас: {ОБ202А}>500000 ? ({ОБ202А}-{[ПРЕД]ОБ202А})/{[ПРЕД]ОБ202А} : 0Относительное увеличение оборотов по кассе за месяц  Редактирование  Удаление
    •     ИзмОбРасч: {[ПРЕД]ОбРасчАкт}>1 ? ( {ОбРасчСч}>0 ? (({ОбРасчСч}-{[ПРЕД]ОбРасчСч})/{[ПРЕД]ОбРасчСч}) : 0) : 0Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц  Редактирование  Удаление
      •     ОбРасчАкт: ({ОбРасчСч})/{Аагр}Отношение оборотов по расчетным счетам юр.лиц к активам  Редактирование  Удаление
    •     ОттокЮЛ: (({ст.1521}-{[ПРЕД]ст.1521})/{[ПРЕД]ст.1521})Отток средств юр.лиц  Редактирование  Удаление
Новый показатель